La dimensione del commercio è un fattore importante per la performance del tuo trading. Tipicamente una percentuale della tua dimensione patrimoniale viene selezionata con un 1 o 2% del capitale totale che rappresenta il più alto per evitare massicci drawdown. Impostare una perdita per trade per i tuoi scambi è molto importante ma è solo l';inizio della storia. Come analizzare gli arresti può fare o rompere la tua performance di trading. Alcuni trader utilizzano un filtro di volatilità o un';analisi cartografica. Entrambi possono giocare un ruolo ma non ignorano la fonte più ovvia di analisi di stop. I mestieri passati possono essere una miniera d';oro di informazioni preziose.
Strategie di trading: dove collocare il tuo ordine di Stop Loss
Analizzare le tue operazioni precedenti può portare a ricompense immediate in termini di prestazioni migliori. Il primo passo è raccogliere le informazioni. Il metodo più semplice è quello di mantenere i dati della barra per la lunghezza della transazione. Da questi dati possiamo estrarre i parametri delle prestazioni commerciali. Il più importante riguarda tempo e prezzo. I dati sui prezzi producono gli estremi della redditività. La massima redditività è definita l';escursione massima favorevole (MFE). La massima non redditività è la massima escursione avversa (MAE). La creazione di un database Excel di questi parametri può aiutare nelle prestazioni generali del sistema.
Il MAE è il fattore più importante nel processo di analisi degli stop. Il primo passo è isolare le operazioni vincenti dalle operazioni perdenti. Questo produrrà la miniera d';oro. Le operazioni vincenti avranno un MAE medio molto più basso rispetto alle operazioni in perdita. Questo potrebbe non sembrare così importante. Ma uno dei tuoi obiettivi nel trading è massimizzare i vincitori e tagliare le perdite. Trova il massimo MAE dei vincitori. Ad esempio, il mio sistema di breakout nel petrolio greggio ha un MAE massimo di 50 centesimi. La mia perdita media era di 75 centesimi. Ora posso usare questo parametro per impostare il mio stop. Posso abbassare il mio stop su questo nuovo parametro. Piazzare uno stop a 50 centesimi dal mio ingresso non influirà sulle mie operazioni vincenti, ma ridurrò la perdita media delle mie operazioni in perdita. La mia perdita media scenderà al nuovo stop loss di 50 centesimi. Questo ha aumentato la mia aspettativa vincente abbassando la mia perdita media mantenendo la mia percentuale di trading vincente. Ciò porterà anche a prelievi inferiori.
Analizzare le performance commerciali passate è il primo passo per migliorare i risultati del trading. I risultati possono essere drammatici. Cerca sempre di ridurre le perdite medie e aumentare la percentuale di vincita e le vittorie medie. Questi fattori determinano la tua redditività netta.