Indipendentemente dalla disciplina di investimento che utilizzi, ci sono tre variabili importanti per misurare il tuo successo: drawdown da picco a valle, beta, rapporto premio / rischio. Il primo e più importante fattore è la tua misura del rischio. La volatilità delle prestazioni è una misura della variabilità del tasso di rendimento di un investimento.
Nello specifico, è la deviazione standard dell';insieme di campioni di rendimenti mensili osservati per l';investimento nell';intervallo preso in considerazione. Un modo semplice per misurare un buon sistema di cronometria del mercato azionario consiste nel calcolare il più alto drawdown da picco a valle che si sia verificato o si sarebbe verificato negli ultimi cinque anni. Questo drawdown è la tua misura di rischio.
Mercato azionario per principianti 2018
In secondo luogo, è la tua beta sul mercato generale. La beta è una variabile importante che misura la volatilità del portafoglio o del sistema di temporizzazione rispetto a un indice. La maggior parte dei Betas sono calcolati in base all';indice S & P 500. Una beta di uno ti dice che il sistema ha la stessa volatilità (cioè il rischio) dell';indice S & P 500. Una beta di due ti dice che il sistema ha il doppio della volatilità dell';indice S & P 500.
Gestendo attivamente i tuoi soldi, il tuo sistema di cronometraggio del mercato azionario dovrebbe consentire di ridurre la beta del tuo portafoglio rispetto all';indice che stai negoziando e migliorare sostanzialmente i tuoi ritorni nel tempo.
Terzo, è il rapporto premio / rischio, che calcola la tua ricompensa rispetto al tuo rischio. Per calcolare questo, è necessario conoscere il tasso medio di rendimento. Una regola empirica è che il tuo rendimento dovrebbe essere almeno il doppio del tuo rischio. Ad esempio, se la percentuale di drawdown massima da picco a valle negli ultimi cinque anni è del 15%, il tasso di rendimento medio dovrebbe essere almeno del 30%. In altre parole, il rapporto premio / rischio (30% / 15% = 2) dovrebbe essere 2 o maggiore.
Il miglior sistema di cronometraggio azionario per te dipenderà molto dalla tua personalità, in particolare dalla tua tolleranza al rischio. Si potrebbe pensare che un sistema di temporizzazione della tendenza che media l';80% sia un ottimo sistema, ma cosa succede se ti dicessi che il sistema ha un potenziale di rischio del 35%?
La maggior parte delle persone non può tollerare un sistema che riduce il proprio capitale di investimento di oltre il 20%. La tua tolleranza e capacità di accettare il rischio dovrebbero aiutarti a identificare un sistema di tempistiche di borsa che è giusto per te.
Ci sono solo pochi sistemi disponibili che funzionano davvero. La maggior parte vanno e vengono come mosconi in una calda giornata estiva. Quando si valuta un sistema di cronometraggio, è importante considerare tutti i suddetti fattori e anche se il sistema è sopravvissuto e prosperato per almeno un periodo di cinque anni. Se hanno superato gli ultimi cinque-sei anni, probabilmente hai trovato un buon sistema di cronometraggio del mercato azionario.