In questo articolo ti spiegherò come sviluppare un proficuo sistema di trading giornaliero in cinque fasi:
Passaggio 1: seleziona un mercato e un intervallo di tempo
Passaggio 2: definire le regole di ingresso
Passaggio 3: definire le regole di uscita
Step 4: Valuta il tuo sistema di trading giornaliero
Passaggio 5: miglioramento del sistema di trading giornaliero
Diamo uno sguardo più da vicino a questi passaggi.
Passaggio 1: seleziona un mercato e un intervallo di tempo
Ogni mercato e ogni periodo di tempo possono essere scambiati con un sistema di trading giornaliero. Ma se si vogliono guardare 50 diversi mercati a termine e 6 tempi principali (ad esempio 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti, 30 minuti, 60 minuti e tutti i giorni), è necessario valutare 300 possibili opzioni. Ecco alcuni suggerimenti su come limitare le tue scelte:
Day Trading Strategy COME PROFITTO OGNI GIORNO!
?Sebbene tu possa negoziare tutti i mercati a termine, ti consigliamo di rispettare i mercati elettronici (ad es. E-mini S & P e altri indici, buoni del Tesoro e note, valute, ecc.). Di solito questi mercati sono molto liquidi e non avrai problemi ad entrare e uscire da un commercio. Un altro vantaggio dei mercati elettronici sono le commissioni più basse: aspettatevi di pagare almeno la metà delle commissioni che pagate sui mercati non elettronici. A volte la differenza può arrivare fino al 75%.
?Quando si seleziona un intervallo di tempo inferiore (meno di 60 minuti), il profitto medio per operazione è in genere relativamente basso. D';altra parte ottieni più opportunità di trading. Quando fai trading su un periodo di tempo più ampio, i tuoi profitti per trade saranno maggiori, ma avrai meno opportunità di trading. Spetta a te decidere quale periodo ti si addice meglio.
?Tempi più piccoli significano minori profitti, ma di solito anche minori rischi. Quando inizi con un piccolo conto di trading, potresti voler selezionare un piccolo intervallo di tempo per assicurarti di non sovraccaricare il tuo account.
I sistemi di trading giornalieri più redditizi utilizzano tempi più lunghi, come giornalieri e settimanali. Anche questi sistemi funzionano, ma, sii pronto per una minore azione di trading e maggiori drawdown.
Passaggio 2: definire le regole di ingresso
Semplifichiamo i miti di? Regole di entrata ?:
Fondamentalmente ci sono 2 diversi tipi di impostazioni di ingresso:
?Trend-following
Quando i prezzi aumentano, compri e quando i prezzi diminuiscono, tu vendi.
?Trend-fading
Quando i prezzi sono scambiati ad un estremo (ad esempio, la banda superiore di un canale), si vende, e si tenta di prendere la piccola mossa mentre i prezzi stanno tornando in :normalità:. Lo stesso vale per la vendita.
A mio parere, lo swing trading è in realtà una delle migliori strategie di trading per i trader principianti per avere i piedi bagnati. Al contrario, il trading di tendenza offre un maggiore potenziale di profitto se un trader è in grado di cogliere una tendenza importante del mercato di settimane o mesi, ma pochi sono gli operatori con disciplina sufficiente a mantenere una posizione per quel periodo di tempo senza distrarsi.
La maggior parte degli indicatori che troverai nel tuo software grafico appartengono a una di queste due categorie: Hai indicatori per identificare le tendenze (ad esempio medie mobili) o indicatori che definiscono situazioni di ipercomprato o ipervenduto e quindi offrirti una configurazione commerciale per uno swing di breve termine commercio.
Quindi non diventare confuso da tutte le possibilità di entrare in un commercio. Assicurati solo di capire perché stai usando un determinato indicatore o cosa sta misurando l';indicatore. Un esempio di una semplice strategia swing daytrading può essere trovata nel prossimo capitolo.
Passaggio 3: definire le regole di uscita
Rendiamoci semplici anche qui: ci sono due diverse regole di uscita che vuoi applicare:
?Stop Loss Rules per proteggere il tuo capitale e
?Uscite di profitto per realizzare i tuoi profitti
Entrambe le regole di uscita possono essere espresse in quattro modi:
?Un importo fisso in dollari (ad esempio $ 1.000)
?Una percentuale del prezzo corrente (ad esempio 1% del prezzo di entrata)
?Una percentuale della volatilità (ad esempio il 50% del movimento medio giornaliero) o
?Un arresto temporale (ad esempio, uscita dopo 3 giorni)
Non è consigliabile utilizzare un importo fisso in dollari, perché i mercati sono troppo diversi. Ad esempio, il gas naturale varia in media di qualche migliaio di dollari al giorno per contratto; tuttavia, gli eurodollari cambiano in media di poche centinaia di dollari al giorno per contratto. È necessario bilanciare e normalizzare questa differenza durante lo sviluppo di un sistema di trading giornaliero e testarlo su mercati diversi. Questo è il motivo per cui dovresti sempre utilizzare le percentuali per le soste e gli obiettivi di profitto (ad es. 1% stop) o un arresto di volatilità invece di un importo fisso in dollari.
Un arresto temporale ti fa uscire da uno scambio se non si muove in alcuna direzione, liberando quindi il tuo capitale per altre operazioni.
Step 4: Valuta il tuo sistema di trading giornaliero
La prima cifra da cercare è il profitto netto. Ovviamente vuoi che il tuo sistema generi profitti. Ma non essere frustrato quando durante la fase di sviluppo il tuo sistema di trading giornaliero mostra una perdita; prova a invertire i segnali di entrata. Sul nostro sito web www.rockwelltrading.com hai già imparato che il trading è un gioco a somma zero: quindi se stai andando a lungo a un certo livello di prezzo, e perdi, allora prova ad andare a short invece. Molte volte questo è il modo più semplice per trasformare un sistema perdente in uno vincente.
La prossima figura che vuoi guardare è il profitto medio per mestiere. Assicurati che questo numero sia maggiore dello slittamento e delle commissioni e che ciò valga la pena di fare trading nel tuo giorno. Il trading di giorno è tutto su rischio e ricompensa, e tu vuoi essere sicuro di ottenere una ricompensa decente per il tuo rischio.
Dai un';occhiata al fattore di profitto (utile lordo / perdita lorda). Questo ti dirà quanti dollari potresti vincere per ogni dollaro che perdi. Più alto è il fattore di profitto, migliore è il sistema di trading giornaliero. Un sistema dovrebbe avere un fattore di profitto di 1,5 o più, ma fai attenzione quando vedi i fattori di profitto superiori a 3,0, perché potrebbe essere che hai ottimizzato troppo il sistema.
Ecco alcune altre caratteristiche che potresti voler considerare oltre al profitto netto di un sistema:
?Percentuale vincente
Molti sistemi di trading giornalieri redditizi raggiungono un buon profitto netto con una percentuale di vincita piuttosto piccola, a volte anche inferiore al 30%. Questi sistemi seguono il principio? Riduci le perdite e fai funzionare i profitti ?. Tuttavia, è necessario decidere se si possono sopportare 7 perdenti e solo 3 vincitori su 10 scambi. Se vuoi essere? Giusto? la maggior parte delle volte, quindi, dovresti scegliere un sistema con una percentuale di vincita elevata.
?Numero di transazioni per mese
Hai bisogno di un';azione quotidiana? Se vuoi vedere qualcosa accadere ogni giorno, allora dovresti scegliere un sistema di trading giornaliero con un elevato numero di scambi al mese. Molti sistemi di trading giornalieri redditizi generano solo 2-3 operazioni al mese, ma se non sei abbastanza paziente da aspettarlo, allora dovresti selezionare un sistema di trading giornaliero con una maggiore frequenza di trading.
?Tempo medio di scambio
Alcune persone diventano molto nervose quando fanno affari. Ho sentito parlare di persone che non riescono nemmeno a dormire la notte quando hanno una posizione aperta. Se sei tu, allora dovresti assicurarti che il tempo medio di uno scambio sia il più breve possibile. Potresti voler scegliere un sistema che non trattiene nessuna posizione durante la notte.
?Drawdown massimo
Un famoso trader ha detto una volta: :Se vuoi che il tuo sistema raddoppi o triplichi il tuo account, dovresti aspettarti un drawdown fino al 30% sul tuo modo di fare trading di ricchezza.: Non tutti i trader possono sopportare un drawdown del 30%. Guarda il drawdown massimo del sistema prodotto finora e raddoppialo. Se riesci a sopportare questo drawdown, allora hai trovato il giusto sistema di trading giornaliero. Perché raddoppiare? Ricorda: il tuo peggior drawdown è sempre davanti a te.
?Perdite più consecutive
L';ammontare della maggior parte delle perdite consecutive ha un enorme impatto sul tuo trading, specialmente quando usi determinati tipi di tecniche di gestione del denaro. Cinque o sei perdite consecutive possono causare molti problemi quando si utilizza una gestione aggressiva del denaro.
Inoltre, questo numero ti aiuterà a determinare se hai abbastanza disciplina per negoziare il sistema: continuerai a scambiare il sistema dopo aver subito 10 perdite consecutive? Non è insolito per un sistema di trading redditizio avere 10-12 perdite consecutive.
Passaggio 5: miglioramento del sistema
C';è una differenza tra :migliorare? e? curva-montaggio? un sistema. Puoi migliorare il tuo sistema di day trading testando diversi metodi di uscita: se stai usando un punto fisso, prova invece un trailing stop. Aggiungi un intervallo temporale e valuta di nuovo i risultati. Non guardare solo l';utile netto; guarda anche al fattore di profitto, all';utile medio per trade e al drawdown massimo. Molte volte vedrete che il profitto netto diminuisce leggermente quando si aggiungono fermate diverse, ma le altre cifre potrebbero migliorare notevolmente.
Non cadere nella trappola dell';eccessiva ottimizzazione: puoi eliminare quasi tutti i perdenti aggiungendo abbastanza regole. Semplice esempio: se vedi che martedì hai avuto più perdenti rispetto agli altri giorni della settimana, potresti essere tentato di aggiungere un? Filtro? che impedisce al tuo sistema di trading giornaliero di fare scambi il martedì. Poi scopri che a gennaio hai avuto risultati molto peggiori rispetto ad altri mesi, quindi aggiungi un filtro che entra in commercio solo da febbraio? Dicembre. Aggiungi sempre più filtri per evitare perdite e alla fine ti ritrovi con una regola di trading che ho visto di recente:
IF FVE> -1 And Regression Slope (Close, 35) / Close.35 * 100> -. 35 And Regression Slope (Close, 35) / Close.35 * 100 -.4 And Regression Slope (Chiudi, 70) / Chiudi .70 * 100 -.2 e MACD Diff (Chiudi, 12, 26, 9)> -. 003 E non martedì e non DayOfMonth = 12 e non Month = agosto e ora> 9:30 ...
Sebbene tu abbia eliminato tutte le possibilità di perdere (in passato) e questo sistema di trading stia producendo fantastici guadagni, è molto improbabile che continui a farlo quando colpisce la realtà.